나도봇 파라미터 수정 후 한 달 — BTC vs ETH 어떻게 달랐나

이 글은 개인 운영 기록이며 투자 조언이 아닙니다.

지난 글에서 나도봇의 첫 달 손실 원인을 분석했습니다.

스탑로스 0.5%가 너무 좁아서 손절이 130회 중 94회나 났던 문제였습니다. 수정하고 한 달이 더 지났습니다.

수정한 파라미터

| 항목 | 수정 전 | 수정 후 | |------|---------|---------| | BTC 스탑로스 | 0.5% | 2.0% | | ETH 스탑로스 | 0.5% | 2.0% | | BTC 갭 | $150 | $300 | | ETH 갭 | $10 | $60 | | ETH 주문금액 | $100 | $75 |

BTC 결과

| 항목 | 내용 | |------|------| | 총 체결 | 45회 | | 손절 | 0회 | | 원웨이/추세 감지 | 40회 | | 누적 PnL | +$6.36 |

손절이 한 번도 없었습니다. 스탑로스를 0.5%에서 2.0%로 넓혔더니 단순히 손절이 줄어든 게 아니라 아예 발동 자체가 없었습니다. 이전엔 130회 중 94번이 손절이었는데, 갭을 $300으로 넓히고 나니 웬만한 흔들림은 그냥 버텨냈습니다.

ETH 결과

| 항목 | 내용 | |------|------| | 총 체결 | 9회 | | 손절 | 0회 | | 원웨이/추세 감지 | 25회 | | 누적 PnL | -$0.11 |

ETH는 수정한 지 얼마 안 됐습니다. 갭 $10 → $60으로 6배 넓혔더니 체결 자체가 줄었고, 그만큼 누적 PnL도 아직 작습니다. 마이너스이긴 한데 $0.11 손실이라 사실상 보합 상태입니다.

추세 감지가 25번 발동됐다는 게 특이합니다. ETH가 이 기간에 꽤 강한 추세 장세였다는 뜻입니다. 핑퐁 봇 특성상 추세 장에서는 체결이 잘 안 나는데, 그나마 감지 로직이 손실을 막아줬습니다.

BTC와 ETH의 차이

같은 전략인데 결과가 다릅니다.

BTC는 일평균 변동 폭 내에서 $300 갭이 충분히 좁아서 체결이 잘 납니다. ETH는 $60 갭으로 올렸더니 체결 빈도 자체가 줄었습니다. 결국 핑퐁 봇은 코인의 일 변동성과 갭 설정의 균형이 핵심입니다.

BTC가 ETH보다 체결이 5배 더 많이 난 것도 이 차이 때문입니다.

원웨이 감지는 효과 있었나

같은 방향으로 2번 연속 체결되거나 2시간 내 1.5% 이상 추세가 감지되면 30분 대기합니다.

BTC 40회, ETH 25회 발동됐습니다. 손절이 0이었다는 것과 연결해보면, 추세 장에서 오더를 멈추고 기다린 덕분에 큰 손실을 피했을 가능성이 높습니다. 수치로 증명하긴 어렵지만 체감상 효과가 있습니다.

다음 변경 계획

당분간 파라미터 변경 없이 운영합니다. ETH가 아직 체결이 적어서 30일은 더 지켜볼 계획입니다.

TimesFM 동적갭은 BTC에서 잘 작동하고 있습니다. 시황에 따라 갭이 $300~$600 사이에서 자동으로 조정되는데, 고변동 구간에서 갭을 키워주는 게 체결 품질을 높여주고 있습니다.