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바이브코딩 기록

한 달 전 만든 학습용 사이트가 코스피 -25% 폭락에서 실전 장비가 됐습니다

2026-07-15코스피FTD트레이딩봇토스증권API백테스트바이브코딩

지난달에 유튜브 영상 하나 보고 재미로 웹사이트를 만들었습니다. "폭락한 시장이 진짜 바닥인지 확인하는 신호(FTD)"를 공부한 내용을 정리한, 말 그대로 학습용 장난감이었습니다.

한 달 뒤, 코스피가 3주 만에 -25% 폭락했습니다.

장난감이 실전 장비가 됐습니다. 이 글은 그 3일간의 기록입니다. 미리 말해두면 — 아직 한 주도 안 샀습니다. 그게 이 시스템의 핵심이고요.

1. FTD가 뭔지 30초 요약

넘어진 사람이 벌떡 일어나는 척은 누구나 합니다. 진짜 회복인지는 며칠 뒤에도 서 있는지 봐야 알죠.

폭락한 시장도 똑같습니다. 폭락 직후 하루이틀의 급반등은 "일어나는 척"(숏커버링)인 경우가 많아서, 윌리엄 오닐(IBD)은 이런 규칙을 만들었습니다:

  • 바닥 찍고 처음 반등한 날 = Day 1
  • Day 1~3의 상승은 아무리 화려해도 무시
  • Day 4 이후 기준치를 넘는 상승 마감 = FTD, "반등이 진짜"라는 확인 도장
  • 단, 바닥(마지노선)을 다시 건드리면 전부 리셋

6월에 이걸 공부하면서 4단계 난이도 설명 + 역대 사례 33개 + 백테스트 사이트까지 만들어놨었습니다. 그때는 이게 이렇게 빨리 쓰일 줄 몰랐습니다.

2. 7월 14일 — 교과서가 현실이 된 날

코스피는 6월 22일 9,114를 찍고 3주간 흘러내렸습니다. 그리고 7월 14일, 이상한 봉이 나왔습니다.

아침에 전저점을 뚫고 6,449까지 떨어졌다가(모두가 패닉), 오후에 힘있게 되돌려서 봉의 상단 77% 지점에서 상승 마감. 공부했던 자료에서 "undercut & rally"라고 부르던, 교과서에 나오는 Day 1의 모양 그대로였습니다.

책에서 본 패턴이 실시간 차트에 그려지는 걸 보는 기분은 좀 묘합니다. 그날 저녁에 바로 감시봇을 만들었습니다.

3. 감시봇 — 손절을 못 하는 인간이라서

솔직한 고백: 저는 손절을 못 합니다. 고점 부근에서 산 ETF를 -27%까지 들고 있었던 사람입니다. 그래서 이번엔 판단을 기계에 맡기기로 했습니다.

맥미니에 상주하는 봇이 매 거래일 장 마감 후:

  1. 코스피 데이터로 Day 카운트 갱신
  2. 마지노선(6,448.86) 이탈 여부 확인 → 깨지면 "리셋" 통보
  3. Day 4 이후 조건 충족 → "FTD 성립, 매수" 통보
  4. 보유 중이면 손절 조건 3개 감시 → 걸리면 매도 통보

텔레그램으로 매일 이런 게 날아옵니다:

📐 FTD봇 20260715
코스피 7,350.3 (+7.20%) | 고점대비 -19.4% | 기준 +2.53%
랠리 Day 2 (Day1=20260714)
마지노선 6,448.9 (현재가와 +13.7%)
Day 4 도달 전 — 매수 금지 구간

오늘 코스피가 +7.2% 폭등했는데도 "매수 금지 구간"이라고 말하는 것 — 이게 이 시스템의 존재 이유입니다. 규칙이 없었으면 저는 오늘 샀을 겁니다.

4. 토스증권 API로 진짜 사고팔아지나 — 1주 실험

알림만 오면 반쪽짜리입니다. 손절을 못 하는 인간이니까, 매도 버튼도 기계가 눌러야 합니다. 토스증권 Open API의 주문 기능을 검증했습니다.

KODEX 200 1주 시장가 매수 → 10초 뒤 → 1주 시장가 매도.

둘 다 즉시 체결됐고, 그 10초 사이에 가격이 올라서 수수료 내고도 +41원 벌었습니다. 아마 제 인생에서 제일 값진 41원입니다 — 이걸로 "봇이 내 대신 손절할 수 있다"가 기술적으로 증명됐으니까요.

삽질도 있었습니다. 토스 API는 IP 등록제라서 등록한 네트워크에서만 호출이 됩니다. 밖에서 403이 떠서 한참 헤맸는데, 답은 "집에 있는 맥미니에서 쏘면 되잖아?"였습니다. 봇 서버가 집에 있는 게 이럴 때 효자입니다.

5. 그런데 기준이 이상하다 — 26년 백테스트

여기서 의문이 생겼습니다. FTD 기준 "+1.25% 상승"은 미국 시장 데이터로 만든 숫자입니다. 그런데 지금 코스피는 상승일 평균이 +2%대. 이런 장에서 +1.25%는 그냥 흔한 하루 아닌가?

코스피 26년치(2000~2026, 6,541일)를 받아서 직접 돌려봤습니다. 결과가 무서웠습니다.

고변동 국면(2000~03 IT붕괴, 2008~09 금융위기, 그리고 지금)에서 기존 기준(+1.0~1.5%)을 그대로 쓰면:

  • 승률 63.6%
  • 신호 후 20일 평균 수익 -3 ~ -5% (신호 따라 사면 물린다는 뜻)

기준을 변동성에 연동(최근 상승일 평균 × 1.2, 최소 1.25%)하면:

  • 승률 90% (9승 1패)
  • 20일 평균 +1.13%
  • 2003년 카드채 바닥과 2009년 금융위기 바닥을 둘 다 포착

표본 13개짜리 소표본이라 90%를 그대로 믿으면 안 되지만, "광란장에서 낮은 기준 = 가짜 반등에 낚임"이라는 방향은 일관됐습니다. 2020 코로나 바닥(+25%), 올해 3월 조정(+35%)도 이 규칙이 잡았고, 반대로 2022년 약세장에선 4연패 했습니다 — 진짜 바닥은 잡고, 약세장 중간 반등엔 당하는 게 이 신호의 원래 성격입니다. 그래서 손절선이 세트고요.

참고로 지금 코스피의 변동성 지표(상승일 평균 2.11%)는 금융위기 2009년(2.01%)을 넘는 26년 사상 최고치입니다. 체감이 아니라 숫자가 그렇습니다.

봇과 사이트의 기준을 이 규칙으로 교체했습니다. 지금 기준은 **+2.53%**입니다. 근거 데이터 전체(신호 13건의 날짜·결과 전부)는 실황 페이지 부록에 공개해뒀습니다.

6. 이제 월요일을 기다립니다

금요일이 휴장이라 Day 4 = 7월 20일 월요일입니다. 그날부터:

  • 하루 +2.53% 이상 상승 마감 → FTD 성립, 계획된 물량의 일부만 진입
  • 장중에 6,448.86 이탈 → 전부 리셋, 매수 계획 취소
  • 둘 다 아니면 → 계속 대기 (Day 5, 6, 7…에도 기회는 있음)

진입해도 손절선 3개(FTD봉 저가·마지노선·21일선)가 기계에 걸려 있습니다. 역대 통계에서 FTD 성공률은 절반 정도입니다. 즉 이건 "월요일에 오른다"는 예측이 아니라, **"틀렸을 때 소액으로 끊고, 맞았을 때 추세를 먹는 구조"**를 만들어놓고 기다리는 이야기입니다.

결과가 어느 쪽이든 2편에서 정직하게 쓰겠습니다. 실황은 여기서 매일 저녁 자동 갱신됩니다.

이 글은 개인의 학습·개발 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 특정 종목·시점의 매매를 권하지 않으며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

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